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联通短信设置拦截功能的方法有多种，以下是一些常见的方式。
1、手机管家功能：大多数手机都内置了手机管家功能，其中包含了短信拦截功能，用户可以在手机中找到该功能，根据自己的需求设置拦截规则。
2、运营商提供的功能：部分手机运营商如联通也提供了短信拦截服务，用户可以通过发送短信指令或者在手机营业厅APP中设置开启此功能，具体指令和设置方法可以咨询联通客服了解详细情况。
3、第三方软件拦截：还可以下载如腾讯手机管家、360手机卫士等第三方软件来进行短信拦截，这些软件通常拥有更丰富的拦截规则和更强大的拦截能力，安装软件后，按照软件的提示进行短信拦截设置即可。
需要注意的是，不同的手机型号和操作系统版本可能会有所不同，具体的操作步骤可能会有所差异，如果在操作过程中遇到问题，建议咨询手机制造商或运营商的客服人员寻求帮助。